双阀值LSTAR模型非线性检验的理论研究及其应用

• 作者: 吴鑑洪 徐家杰
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 双阀值LSTAR模型 非线性检验 人民币汇率 均值回复
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 页码范围: 1058-1069
• 页数: 12页
• 分类号: O212
• 字数: 7658字
• 语种: 中文

摘要

本文分析—个转换函数为logistic形式的双阀值平滑转换自回归(LSTAR)模型,并对该模型的非线性进行了诊断检验.通过泰勒展开等手段,用一个简单的线性模型逼近非常复杂的非线性的双阀值LSTAR模型,对应的两个模型的零假设被证明完全等价,从而大大简化模型线性性的诊断检验工作.理论研究表明,不同于单阀值STAR模型需要对转换函数进行三阶泰勒展开,双阀值模型只需要对转换函数进行一阶泰勒展开即可,这大大节省了自由度.模拟研究和实际数据分析结果验证了理论结果的有用性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐家杰	浙江工商大学金融学院	7	33	2.0	5.0
2	吴鑑洪	浙江工商大学统计与数学学院和现代商贸研究中心	11	48	4.0	6.0