基于KMV模型的商业银行贷款定价实证研究

• 作者: 孟慧燕
• 来源期刊: 金融纵横
• 学科: 经济
• 关键词: 利率市场化 贷款定价 KMV模型
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 商业银行经营与管理
• 页码范围: 41-46
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

对商业银行的贷款进行合理的定价是商业银行管理贷款风险,实现盈利性、安全性和流动性协调统一的重要手段.本文以布莱克-舒尔斯期权定价模型理论为基础,运用KMV模型,首先利用上市公司财务数据评估贷款的信用风险,然后根据计算出的企业的违约率来计算商业银行贷款风险价格,最后本文根据实证结果,提出相关对策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟慧燕	人民银行启东市支行	2	0	0.0	0.0