房地产价格指数时间序列R/S分析及政策价值

• 作者: 纪同辉 陈仲常
• 来源期刊: 郑州航空工业管理学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 房屋销售价格指数 R/S分析 赫斯特指数 房地产
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 国民经济管理
• 页码范围: 51-55
• 页数: 5页
• 分类号: F293.3
• 字数: 4508字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9734.2012.03.013

摘要

针对中国房地产泡沫和房屋销售价格时间序列的特征问题,利用基于R/S分析法的赫斯特指数作为测算的依据。对房屋销售价格指数季度数据和国房景气指数中的销售价格指数月度数据进行了对比实证研究（样本区间为1998年～2010年）。研究结果表明房屋销售价格具有明显的分形结构,并表现出状态持续性,在没有外力作用条件下,房地产泡沫风险会积累性增加。这一发现的政策价值在于明确了房地产具有消费品和投资品双重性质,不能完全依赖市场自发力量进行调节,政府也不应在泡沫风险很大时强制干预,而应采用全程监管方法,实现房地产业稳定发展的目标。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈仲常	重庆大学贸易与行政学院	122	2036	23.0	40.0
2	纪同辉	重庆大学贸易与行政学院	1	6	1.0	1.0