带有资金下界约束的组合投资及其灵敏度分析

• 作者: 刘晓娟
• 来源期刊: 新乡学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 证券投资 灵敏度分析 资金下界约束 有效前沿 最优解
• 年，卷（期）: 2012,（3）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 193-194,199
• 页数: 3页
• 分类号: O221.2|F224
• 字数: 2351字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3326.2012.03.001

摘要

研究了带有资金下界约束的M-V（mean-variance）证券投资组合的扰动问题．提出了带有资金下界约束的M-V证券投资组合模型，给出了模型的最优解和有效前沿．对有效前沿和最优解进行了灵敏度分析，得到了有效前沿的运动规律和最优解的扰动规律．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓娟		1	0	0.0	0.0