国际干散货运价指数的杠杆效应分析

• 作者: 吕靖 孙成伟
• 来源期刊: 中国水运
• 学科: 交通运输
• 关键词: 国际干散货运价指数 杠杆效应 EGARCH TGARCH模型
• 年，卷（期）: 2012,（6）
• 页码范围: 54-55
• 页数: 2页
• 分类号: U695.27

摘要

本文选取国际干散货运费指数最具代表性的上升期为研究对象，提取样本期内BCI、BPI、BSI指数日收益率序列，采用EGARCH和TGARCH模型对三种船型收益率的杠杆效应进行讨论，并对各船型不同模型的拟合效果进行分析比较，确定最佳拟合模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吕靖		150	1018	16.0	25.0
2	孙成伟		3	3	1.0	1.0