中国货币供给物价时滞的测度

• 作者: 余升国 许可
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 广义货币供给 通货膨胀 协整分析向量误差修正模型(VECM) 广义自回归条件异方差模型(GARCH)
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 19-23
• 分类号: F822
• 字数: 4770字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2012.04.05

摘要

本文基于2000-2010年的月度数据,运用Granger因果检验、协整检验、向量自回归模型(VECM)以及广义自回归条件异方差模型(GARCH)等方法,研究发现货币供给量改变对通货膨胀具有一种显著的、长期持久的正向影响,其滞后期约为20～25个月.实证表明,通货膨胀一旦发生,如果没有政府的干预,通货膨胀就有一种惯性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	余升国	海南大学经济与管理学院	34	61	5.0	6.0