金融机构极端事件下的风险分析

• 作者: 刘纯 夏既明 姚俊华
• 来源期刊: 财会通讯：综合（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 散射过程 极端事件 拉普拉斯变换 逐段决定马尔科夫过程
• 年，卷（期）: chtxx_2012,（9）
• 页码范围: 114-116
• 页数: 3页
• 分类号: F832.3

摘要

散射过程能够为那些存在跳跃的时间序列随机事件提供随机模型。2007年以来散射过程有关理论在极端事件下,金融机构在一定时间内遭受大量损失后总损失定价如何确定。本文认为,金融机构在极端事件下,其损失分布通常是重尾分布,再度利用三种重尾分布函数（Loggamma分布,Frechet分布以及截断的Gumbel分布）来度量总损失的期望值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘纯		7	5	1.0	2.0
2	姚俊华	仰恩大学财政金融学院	4	0	0.0	0.0
3	夏既明	中国人民银行营业管理部	3	4	1.0	2.0