城市商业银行利率敏感性风险实证分析——以五家城市商业银行2006-2010年的数据为样本

• 作者: 严太华 李雅婷
• 来源期刊: 财会通讯：综合（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 城市商业银行 利率风险 利率敏感性分析 缺口管理
• 年，卷（期）: 2012,（9）
• 页码范围: 127-129
• 页数: 3页
• 分类号: F832.33

摘要

本文以五家城市商业银行2006年至2010年的数据为样本,运用利率敏感性缺口模型对其进行利率敏感性分析。结果表明：城市商业银行的利率敏感性较强,资金缺口、利率变动、资产负债结构的变动、不同资产负债项目利率变动幅度均对商业银行经营效益影响明显。提出了提高缺口管理水平,改善资产负债失衡状况,大力发展中间业务,建立专门的利率风险管理机构等建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严太华	重庆大学经济与工商管理学院	120	1503	21.0	32.0
2	李雅婷	重庆大学经济与工商管理学院	2	0	0.0	0.0