存货质押融资业务的流动性风险研究

• 作者: 李小芸 江孝感
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 存货质押 质物变现 流动性风险 GARCH模型 BDSS模型
• 年，卷（期）: sdjr_2012,（03X）
• 页码范围: 136-137
• 页数: 2页
• 分类号: F832.2

摘要

本文基于存货质押融资业务中出现的质物变现情况,以流动性指标为基础进行流动性风险研究。对流动性水平序列进行一系列检验,采用GARCH模型对流动性序列的波动建模,并对BDSS模型进行调整得到新的L-VaR模型,将GARCH结果代入到L-VaR模型中得到流动性风险值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	江孝感	东南大学经济管理学院	52	421	12.0	19.0
2	李小芸	东南大学经济管理学院	2	6	1.0	2.0