双随机变量证券投资组合决策

• 作者: 闫立梅
• 来源期刊: 计算机工程与应用
• 学科: 数学
• 关键词: 双随机变量 投资组合模型 双随机变量的方差 确定等价类
• 年，卷（期）: 2012,（12）
• 所属期刊栏目: 工程与应用
• 页码范围: 209-212,228
• 分类号: O221.5
• 字数: 5081字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2012.12.044

摘要

将收益率刻画为双随机变量,建立了均值-方差证券投资组合模型；研究并给出了双随机变量期望值和方差的一般计算方法,将模型转化为其确定等价形式；讨论了模型的凸性,证明了模型解的存在性和惟一性；通过数值例子验证了模型和方法的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫立梅	德州学院数学系	36	74	4.0	5.0