金融风险度量方法选择及适用性分析

• 作者: 朱际璇
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 一致性风险度量期望短缺 谱风险度量 扭曲风险度量
• 年，卷（期）: 2012,（19）
• 页码范围: 62-63
• 分类号: F830
• 字数: 3853字
• 语种: 中文

摘要

在很长时期内风险价值模型(Value at Risk,以下简称VaR)都作为首选来度量风险,然而其理论和应用都存在缺陷.VaR并没有考虑潜在的尾部风险,而且不满足一致性风险度量的公理条件,即VaR不是一个理想的风险度量.本文从理论上分析了VaR模型存在的缺陷,并介绍其他风险度量模型,研究其特性,最后在此基础上提出金融风险度量选择的依据

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱际璇	西南财经大学国际商学院	3	4	1.0	2.0