基于两类极值分布的金融风险度量

• 作者: 徐志勇 李奇松 秦伟良 邹健
• 来源期刊: 安徽工程科技学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 风险价值 极值理论 广义极值分布 广义帕雷托分布
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 58-61
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3937字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.2095-0977.2007.02.016

摘要

在金融投资组合的风险管理中,估计极端事件的概率,是一个重要的问题.阐述了极值理论和两类极值分布,以上证综合指数为例,将极值理论用于风险价值的计算,给出了VaR和ES的估计值,并与传统方法得出的结果进行了比较分析,结论表明,用极值方法度量金融风险具有很高的准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦伟良	南京信息工程大学数理学院	19	174	8.0	12.0
5	李奇松	南京信息工程大学数理学院	9	37	4.0	6.0
6	邹健	安徽工程科技学院应用数理系	12	33	4.0	5.0
7	徐志勇	南京信息工程大学数理学院	5	24	3.0	4.0