浅析我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

• 作者: 何红见 骆静静
• 来源期刊: 商
• 关键词: 利率风险 利率风险度量模型 建议
• 年，卷（期）: 2012,（7）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 128
• 页数: 1页
• 字数: 1909字
• 语种: 中文

摘要

利率市场化进程的加快不仅给我国商业银行带来机遇也带来了挑战.商业银行所面对的风险越来越多,尤其是利率风险.所以如何测度利率风险对商业银行具有重要的意义.本文就如何选择利率风险度量模型及建议进行了简要分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何红见		21	7	2.0	2.0
2	骆静静		16	23	3.0	4.0