原文服务方: 华侨大学学报(自然科学版)       
摘要:
利用Fichera理论、极值原理和Schauder理论,通过构造恰当的辅助函数,证明CIR(Cox,Ingersoll和Ross)模型下,利率衍生产品价格所满足的定解问题解的存在唯一性.
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内容分析
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文献信息
篇名 一类退化抛物型方程解的存在唯一性
来源期刊 华侨大学学报(自然科学版) 学科
关键词 CIR模型 Fichera理论 退化抛物型方程 极值原理 Schauder内估计 存在性 唯一性
年,卷(期) 2013,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 112-117
页数 6页 分类号 O212|F224.7
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 潘坚 华侨大学数学科学学院 29 47 4.0 5.0
3 王志焕 华侨大学数学科学学院 7 10 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
CIR模型
Fichera理论
退化抛物型方程
极值原理
Schauder内估计
存在性
唯一性
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
华侨大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-5013
35-1079/N
大16开
1980-01-01
chi
出版文献量(篇)
2681
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总被引数(次)
14643
论文1v1指导