中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应

• 作者: 史本山 周圣 文忠平
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 贷款组合 风险分散 综合收益 内部管理
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 页码范围: 217-222
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 7165字
• 语种: 中文

摘要

足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究.通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款组合规模与风险分散的关系:一般10家经营机构大约能减少贷款组合60％左右的风险,19家左右的经营机构大约分散70％的风险并可视为最佳组合规模,超过19家不再有减小组合风险的明显功效；同时分析了与证券市场研究结果的异同,并从商业银行中观管理角度提出了相关建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周圣	西南交通大学经济管理学院	18	101	6.0	9.0
2	史本山	西南交通大学经济管理学院	147	1623	19.0	33.0