基于MS-VAR模型的我国货币政策非对称效应实证研究

• 作者: 袁吉伟
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 货币政策 经济周期 非对称性 MS-VAR
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 4-9
• 页数: 6页
• 分类号: F822.0
• 字数: 7052字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.03.01

摘要

本文运用三区制马尔科夫转移的向量自回归模型,研究我国货币政策非对称效应.研究表明,我国货币政策具有显著的非对称效应,主要体现为紧缩货币政策的影响要大于扩张货币政策、不同经济周期阶段下货币政策具有差异性、货币政策的价格效应大于产出效应、货币政策的利率传导机制要强于货币供给量传导机制,制定货币政策需要考虑货币政策非对称效应.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁吉伟	国家统计局中国经济景气监测中心	20	81	5.0	7.0