企业年金投资中风险预算的应用与改进

• 作者: 丁日佳 王一飞
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 企业年金 投资风险管理 市场风险 风险预算 核心-卫星策略
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 社会保险
• 页码范围: 120-127
• 页数: 8页
• 分类号: F840.4
• 语种: 中文

摘要

分析企业年金投资风险管理特点,论证风险预算应用于企业年金的必要性与可行性.规划企业年金市场风险管理中风险预算的实现方法,改进形成具有预测性控制属性的风险预算处理策略,设计符合年金投资规律的风险测度指标,建立风险预算管理流程,研究核心-卫星投资策略的使用与投资基准问题.通过实证分析研究了改进后的方法对投资风控管理的提升作用,讨论了方法在实际应用中需要关注的问题.