商业银行资金异常识别研究

• 作者: 刘璇 张朋柱 李嘉 陈智高
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 反洗钱 扫描统计 商业银行 交易片段 异常识别
• 年，卷（期）: 2013,（3）
• 页码范围: 379-384
• 页数: 6页
• 分类号: F830.33|F832.1
• 字数: 4871字
• 语种: 中文

摘要

重点关注反洗钱业务流程的信息源头-商业银行,分析其在根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施可疑交易报告抽取的过程中面临的条例模糊不清,难以量化等困难,提出利用科学的统计方法——扫描统计判别帐户交易片段异常的流程和算法,并通过来自商业银行的实际金融数据利用实验方法验证了该算法的有效性.实验证明:扫描统计对于合理量化条例中的若干模糊规则十分有效,并能够有效降低反洗钱监测中的第1类错误(误判)概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张朋柱	上海交通大学安泰经济与管理学院	152	1491	20.0	30.0
2	陈智高	华东理工大学商学院	48	608	14.0	23.0
3	刘璇	华东理工大学商学院	17	143	7.0	11.0
4	李嘉	华东理工大学商学院	24	129	5.0	10.0