基于MACD的平稳技术指标在高频交易中的应用

• 作者: 包思 周瑜 郑伟安
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 高频交易 MACD指标 对数增量平稳过程 平稳过程
• 年，卷（期）: 2013,（5）
• 所属期刊栏目: 金融数学
• 页码范围: 152-160
• 页数: 9页
• 分类号: O157.5
• 字数: 3780字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2013.05.019

摘要

近几年来,高频交易在全球金融市场迅速发展,引起了金融行业的广泛关注.高频交易的“高频”特征,导致其交易无法通过人为手动进行操作,只能借助计算机程序化交易系统实现.因此,构建合理的高频交易策略模型是十分必要的.MACD(Moving Average Convergenceand Divergence)是一种判断股票、期货、外汇买卖时机和进场点、跟踪价格运行趋势的常用分析工具.基于MACD指标构造出适用于高频交易策略建模的平稳性指标,并在对数增量平稳的假设下验证了新指标的平稳性.最后,通过实际应用创建交易策略来验证它的有效性和获利性,提出一种在高频交易中新的交易思想.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周瑜	华东师范大学金融与统计学院	3	27	1.0	3.0
2	郑伟安	华东师范大学金融与统计学院	6	50	4.0	6.0
3	包思	华东师范大学金融与统计学院	1	26	1.0	1.0