成交价在高频交易中的分析与应用

• 作者: 刘畅 郑伟安
• 来源期刊: 华东师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 成交价 买卖价 成交量 高频交易
• 年，卷（期）: 2013,（6）
• 所属期刊栏目: 应用数学与基础数学
• 页码范围: 14-21
• 页数: 8页
• 分类号: O211.9
• 字数: 4733字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5641.2013.06.002

摘要

近几年,高频交易在国内外金融领域中呈现出迅猛发展的态势.“快进快出,交易频繁”,“每次收益微小”的特点令高频交易对成本非常敏感.成交价是影响交易成本的核心因素.本文根据盘口信息中的买卖价、成交量等一系列市场信息,构造一个新的成交价估计模型.通过实际应用,以MACD技术指标的策略为例,验证成交价模型具有良好的稳定性,能够带来更好的收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘畅	华东师范大学金融与统计学院	39	66	5.0	7.0
2	郑伟安	华东师范大学金融与统计学院	6	50	4.0	6.0