基于DCC-BGARCH模型人民币升值风险动态管理研究

• 作者: 刘飞 林孝贵
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 条件风险价值 动态套期保值 DCC-BGARCH模型 最优套期比
• 年，卷（期）: 2013,（1）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 29-32
• 页数: 4页
• 分类号: F832.6
• 字数: 3489字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.01.06

摘要

在人民币升值背景下,我国出口企业面临潜在外汇风险.根据人民币汇率波动“聚集性”,使用DCC-BGARCH模型设计动态套期保值策略,与传统结果比较得到DCC-BGARCH模型策略标准差较小、效率较高等结论.因此,我国外贸企业可以借鉴该策略有效规避人民币升值风险,稳定生产收益.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林孝贵	广东商学院金融学院	26	64	6.0	6.0
2	刘飞	广东商学院金融学院	1	1	1.0	1.0