人民币利率汇率双重风险动态同步管理与静态同步管理

• 作者: 林孝贵 谢蔚鹏
• 来源期刊: 海南金融
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币 利率风险 汇率风险 动态同步管理 静态同步管理
• 年，卷（期）: 2013,（10）
• 所属期刊栏目: 改革探索
• 页码范围: 31-34
• 页数: 4页
• 分类号: F832.2
• 字数: 4502字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-9031.2013.10.07

摘要

因人民币利率和汇率变化,我国出口企业在借款用于生产出口收到外汇货款过程中,面临很大人民币利率汇率双重风险.本文用变量表示双重风险、用方差度量双重风险大小,用人民币利率远期、外汇远期和外汇期货等衍生工具对人民币利率汇率双重风险进行静态同步管理,用GARCH模型拟合双重风险波动的聚集性来对双重风险进行动态同步管理.最后,本文结合企业实际,对研究结果进行实证分析,使企业可以灵活使用动态同步管理策略和静态同步管理策略,同步规避所面临的人民币利率汇率双重风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	林孝贵	广东财经大学金融学院	6	2	1.0	1.0
2	谢蔚鹏	广东财经大学金融学院	1	0	0.0	0.0