中国资本市场开放进程中中美两国股市相关性研究

• 作者: 曹姮
• 来源期刊: 江苏科技信息
• 关键词: 股指收益率 DCC-MVGARCH模型 动态相关性
• 年，卷（期）: 2013,（2）
• 所属期刊栏目: 科技金融街
• 页码范围: 16-17
• 页数: 2页
• 字数: 2193字
• 语种: 中文

摘要

文章运用DCC-MVGARCH模型及动态条件相关系数法对中国资本市场开放进程中中国大陆、中国香港和美国股市收益率波动的相关性进行了研究.随着中国资本市场体制的改革和完善,以及资本项目的逐步开放,三地股市间的相关性逐渐提高,但在不同阶段强弱并不相同.最后从促进中国资本市场国际化发展、防范股市过度波动等方面提出了对策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	曹姮	南京航空航天大学经济与管理学院	1	1	1.0	1.0