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摘要:
本文首先是对CAPM模型与EMH进行简介,并分析其局限性和缺陷,开始导入BCAPM模型。通过我国证券市场部分证券的实际数据,对此模型的正确性进行验证。实证的结果表明,噪音交易者是普遍存在的。市场风险包含了噪音交易者的风险,如果不考虑这个风险,传统定价模型会比行为资产定价模型更加偏离证券的基本价值。
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文献信息
篇名 BCAPM在我国的实证研究分析
来源期刊 企业文化(下旬刊) 学科
关键词 CAPM模型 EMH BCAPM模型 行为β
年,卷(期) 2013,(11) 所属期刊栏目 财经观察
研究方向 页码范围 172-172
页数 1页 分类号
字数 1864字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 陈福权 广东财经大学金融学院 1 0 0.0 0.0
2 黄翰祺 广东财经大学金融学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
CAPM模型
EMH
BCAPM模型
行为β
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
企业文化(下旬刊)
月刊
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出版文献量(篇)
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