中国农产品价格惯性的非对称特征研究——基于分位数自回归模型

• 作者: 邓明
• 来源期刊: 中国经济问题
• 关键词: 农产品价格 惯性 非对称 分位数自回归 分位数单位根检验
• 年，卷（期）: 2014,（6）
• 页码范围: 67-76
• 页数: 10页
• 语种: 中文

摘要

本文基于1999-2013的中国农产品交易价格月度数据,使用Koenker&Xiao(2006)提出的分位数自回归模型以及Koenker&Xiao (2004)提出的分位数单位根检验,对中国农产品价格惯性的非对称特征进行了研究.通过分析不同分位点上的惯性系数、单位根检验和半衰期,本文得到了非常稳健的结果:中国农产品价格存在惯性特征,而且在不同分位点上的惯性特征是不一样的,呈现显著的非对称特征;2003年6月之前所以分位点上均存在惯性特征;而在2003年6月之后,在低分位点上,惯性特征并不显著,但在高分位点上,存在显著的惯性特征.总体来看,价格波动幅度越大,惯性越强.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邓明	中国社会科学院城市发展与环境研究所	13	66	4.0	8.0