金融数据的极端风险研究及实证分析

• 作者: 刘琼荪 孙丽莉
• 来源期刊: 重庆工商大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 极值理论(EVT) POT模型 广义帕累托分布(GPD) Poisson-GP复合超阈值分布
• 年，卷（期）: 2014,（4）
• 页码范围: 20-26
• 页数: 7页
• 分类号: O291
• 字数: 3174字
• 语种: 中文

摘要

运用极值理论研究金融数据的极端风险,采用最优化方法选取POT模型的阈值;将广义帕累托分布(GPD)与Poisson分布相结合,引入新的参数,构造复合超阈值分布,确定它的参数估计和计算金融资产收益率的VaR和期望损失(ES)值;通过GPD和Poisson-GP复合超阈值两种分布下的POT模型,对上证指数1996-2013年间的日收益率序列进行对比实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘琼荪	重庆大学数学与统计学院	66	621	14.0	21.0
2	孙丽莉	重庆大学数学与统计学院	1	0	0.0	0.0