基于复杂网络的三板市场结构及投资组合研究

• 作者: 任达 夏小卿
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 三板市场 复杂网络 阈值法 社团 投资组合
• 年，卷（期）: 2014,（8）
• 所属期刊栏目: 数学?物理
• 页码范围: 106-113
• 页数: 8页
• 分类号: O21|F830
• 字数: 6468字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2014.08.022

摘要

以三板市场股票为研究对象，运用复杂网络理论对三板市场进行分析，并与主板市场进行对比。研究发现三板市场股票价格相关性网络具有较小的聚集系数以及较短的特征路径长度，结构偏向于随机网络，复杂性特征不如沪深股市网络明显。利用GN 算法对三板市场股票价格相关性网络进行社团划分，并基于此构建股票投资组合，此结果对投资者进行三板市场分散投资具有较好的指导意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任达	天津大学管理与经济学部	32	224	11.0	13.0
2	夏小卿	天津大学管理与经济学部	1	4	1.0	1.0