基于倒向随机微分方程的非寿险定价实证研究——以广东财产险为例

• 作者: 孙艳 牛金阳
• 来源期刊: 金融经济（理论版）
• 关键词: 倒向随机微分方程 投资组合 时间序列分析
• 年，卷（期）: 2014,（3）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 130-132
• 页数: 3页
• 字数: 3429字
• 语种: 中文

摘要

文章利用保费收取与赔付间的时滞,考虑投资风险收益和赔付的分布建立倒向随机微分方程,以给出更具竞争力的非寿险定价模型.一方面利用近年来各风险资产的收益与风险数据,计算出最优投资组合;另一方面对赔付率数据进行时间序列分析,利用广东省财产险近三年的保费收入与赔付数据,讨论赔付率随月份变化所呈现的规律性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙艳	华南理工大学经济与贸易学院	25	75	5.0	8.0
2	牛金阳	华南理工大学经济与贸易学院	2	2	1.0	1.0