倒向双重随机微分方程

• 作者: 周少甫 曹小勇 郭潇
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 倒向双重随机微分方程 Yamada条件 Ito Kunita's随机积分 Bihri不等式
• 年，卷（期）: 2004,（1）
• 页码范围: 95-103
• 页数: 9页
• 分类号: O211.63|F224.0
• 字数: 4820字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9847.2004.01.017

摘要

本文研究了如下倒向随机微分方程Yt=ξ+∫Ttf(s,Ys,Zs)ds+∫TtB(ds,g(s,Ys,Zs))-∫Tt ZsdWs,在类似于Yamada条件下,得到了它解的存在唯一性定理,推广了Anis Matoussi和Michel Scheutzow相关结果.拓展倒向随机微分方程在随机控制问题和数理金融等方面的应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭潇	西华师范大学数学系	11	100	5.0	10.0
2	周少甫	武汉华中科技大学经济学院	1	14	1.0	1.0
3	曹小勇	武汉华中科技大学经济学院	1	14	1.0	1.0