基于次线性期望下的中心极限定理

• 作者: 郭炼杰
• 来源期刊: 科技风
• 关键词: 中心极限定理 次线性期望 G正态分布 均值不确定 粘性解
• 年，卷（期）: 2014,（21）
• 所属期刊栏目: 科技前沿
• 页码范围: 20-21
• 页数: 2页
• 字数: 1632字
• 语种: 中文

摘要

受金融中易变不确定的一致风险度量的启发，彭实戈97年通过导向随机微分方程引入了G-期望的概念，从而在一定的框架下建立了动态非线性数学期望理论。次线性期望下的中心极限定理随之而产生。本文我们主要在均值不确定的次线性期望空间下讨论随机变量序列，在次线性热方程及无需假设同分布的次线性期望空间下我怎么证明了一个全新的中心极限定理。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭炼杰	贵州师范大学数学与计算机科学学院	1	0	0.0	0.0