通胀风险下的跨期资产配置问题研究进展

• 作者: 夏登峰 芮亚运 费为银
• 来源期刊: 安徽工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 通货膨胀 跨期资产配置 动态规划 HJB 方程 Knight 不确定
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 综合
• 页码范围: 78-85
• 页数: 8页
• 分类号: O211.63|F830.9
• 字数: 7316字
• 语种: 中文

摘要

阐述了通胀风险下的跨期资产配置问题。首先结合国内外学者在该领域的研究成果介绍了跨期资产配置问题的研究现状；其次从跳扩散环境、红利支付、通胀和 Knight 不确定4个方面阐述了跨期资产配置问题；最后对通胀下跨期资产配置问题的未来研究进行了展望。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	费为银	安徽工程大学数理学院	101	388	10.0	14.0
2	夏登峰	安徽工程大学数理学院	29	139	7.0	10.0
3	芮亚运	安徽工程大学数理学院	4	0	0.0	0.0