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摘要:
阐述了通胀风险下的跨期资产配置问题。首先结合国内外学者在该领域的研究成果介绍了跨期资产配置问题的研究现状;其次从跳扩散环境、红利支付、通胀和 Knight 不确定4个方面阐述了跨期资产配置问题;最后对通胀下跨期资产配置问题的未来研究进行了展望。
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文献信息
篇名 通胀风险下的跨期资产配置问题研究进展
来源期刊 安徽工程大学学报 学科 数学
关键词 通货膨胀 跨期资产配置 动态规划 HJB 方程 Knight 不确定
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目 综合
研究方向 页码范围 78-85
页数 8页 分类号 O211.63|F830.9
字数 7316字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 费为银 安徽工程大学数理学院 101 388 10.0 14.0
2 夏登峰 安徽工程大学数理学院 29 139 7.0 10.0
3 芮亚运 安徽工程大学数理学院 4 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
通货膨胀
跨期资产配置
动态规划
HJB 方程
Knight 不确定
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
安徽工程大学学报
双月刊
2095-0977
34-1318/N
大16开
安徽省芜湖市赭山东路8号
1983
chi
出版文献量(篇)
1898
总下载数(次)
5
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