均值-方差准则下具有利率和通胀双重风险的资产负债管理问题

• 作者: 潘坚 赵攀
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 利率风险 通胀风险 资产负债管理 均值-方差准则 资产配置策略
• 年，卷（期）: 2020,（1）
• 页码范围: 228-239
• 页数: 12页
• 分类号: O211.6
• 字数: 8810字
• 语种: 中文

摘要

在均值-方差准则下研究具有利率风险和通胀风险的资产负债管理问题.首先,利用Lagrange乘子技术将这个资产负债管理问题转化为一个标准的均值-方差有效问题.然后,利用Hamilton-Jacobi-Bellman方法、偏微分方程方法和Lagrange对偶定理得到原问题有效的投资策略和有效前沿的解析表达式.最后,在解析表达式的基础上,通过数值算例分析了模型主要参数对投资策略和有效前沿的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵攀	皖西学院金融与数学学院	28	58	4.0	6.0
2	潘坚	赣南师范大学数学与计算机科学学院	29	47	4.0	5.0