Markov预解式之分解与Kolmogorov Q过程之精析

• 作者: 卢影 杜丽 陈安岳
• 来源期刊: 中国科学（数学）
• 关键词: 连续参数Markov链 Q-矩阵 瞬时态与稳定态 存在性 唯一性 常返性 遍历性 可逆性
• 年，卷（期）: 2015,（5）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 439-460
• 页数: 22页
• 语种: 中文
• DOI: 10.1360/N012015-00031

摘要

本文应用预解算子的分解定理来研究带有限个瞬时态的Kolmogorov Q-矩阵.此模型是Kolmogorov等人早期研究的一类Q-矩阵的推广.但本文的讨论不限于存在唯一性,而是更着重于对过程性质的深刻分析.在给出一个极易验证的存在唯一性条件后,本文证明Kolmogorov Q-过程必定是常返的.一个非常好的过程遍历的充分必要条件也在本文给出.在此过程遍历的条件下,过程极限分布的简洁清晰的显式也被展示出来.过程的可逆性问题也在本文中获得了很好的完备解答.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	卢影		2	3	1.0	1.0
2	陈安岳		1	0	0.0	0.0
3	杜丽		1	0	0.0	0.0