随机矩阵方法对 NASDAQ 中国概念股的研究

• 作者: 张勇 程英子
• 来源期刊: 新疆师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 物理学
• 关键词: 随机矩阵理论 股票收益率关联
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 页码范围: 71-75
• 页数: 5页
• 分类号: O59
• 字数: 2386字
• 语种: 中文

摘要

文章通过选取在美国NASDAQ市场上市的中国公司股票，分别研究了日收益率、两日收益率和周收益率的相关系数矩阵，并应用随机矩阵理论对这些矩阵进行实证分析，与随机矩阵统计性质对比，区分了噪音信息和有用信息，并对特征矢量进行排序分类。此外，将股票价格在价格相关系数矩阵最大特征值矢量上投影，得到了反映整体股票走势的综合指数，并对综合指数和NASDAQ指数和上证指数进行了相关分析。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张勇	厦门大学物理系	71	569	14.0	21.0
2	程英子	厦门大学物理系	1	1	1.0	1.0