中国商业银行利率风险管理研究

• 作者: 杨挺 陶圣禹
• 来源期刊: 征信
• 学科: 经济
• 关键词: 利率市场化 利率风险 利率敏感性缺口模型 风险管理 商业银行
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 页码范围: 88-92
• 页数: 5页
• 分类号: F832.0
• 字数: 4674字
• 语种: 中文

摘要

因我国放开利率管制较晚，商业银行利率风险控制能力较弱，加强对商业银行利率风险的控制能力显得尤为重要。通过选取利率敏感性缺口模型作为分析方法，整理出14家上市股份制商业银行2007年至2013年的混合数据，结合绝对缺口指标和利率敏感性缺口率指标，纵向与横向地分析其存在的利率敏感性缺口大小和风险控制状况，总结归纳我国商业银行在利率风险管理中存在的问题，并结合我国国情与现状来提出相关的政策建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨挺	西南大学经济管理学院	91	334	10.0	15.0
2	陶圣禹	中国地质大学经济管理学院	2	15	2.0	2.0