应用 CAPM 模型的超额收益的实证研究--以我国制造业类上市公司为例

• 作者: 文娜 钱凯
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 制造业类上市公司 超额收益 夏普比率 詹森指数
• 年，卷（期）: 2015,（4）
• 所属期刊栏目: 数学?物理
• 页码范围: 128-131
• 页数: 4页
• 分类号: O21|F832.5
• 字数: 3525字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425(z).2015.04.025

摘要

基于股利政策的相关理论，采用我国制造业类上市公司股票交易数据，构建现金股利和股票股利2类投资组合及其综合股价指数，运用 CAPM 模型、夏普比率和詹森指数开展实证研究，得出相关结论，并提出建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	文娜	河海大学公共管理学院	4	2	1.0	1.0
2	钱凯	河海大学商学院	4	13	1.0	3.0