基于GlueVaR的我国养老金系统长寿风险度量

• 作者: 王晓军 赵明
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: GlueVaR 风险度量 长寿风险 养老金系统
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 13-23
• 页数: 11页
• 分类号: F840.61
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2015.03.002

摘要

基于GlueVaR风险度量方法,选取1994 ～2012年国家统计局公布的死亡率数据,采取Lee-Carter模型对人口死亡率进行时间外推,运用Gompertz模型对我国缺失的高龄人口死亡率数据进行插补,计算得到GlueVaR方法下的养老金系统长寿风险度量值,并与VaR和TVaR的度量值进行比较.研究表明,长寿风险的GlueVaR度量方法与VaR和TVaR方法相比,不仅应对了尾部极端风险发生的可能性,同时该方法具有较强的灵活性,可以获取更加全面的长寿风险信息.GlueVaR风险度量方法具有多个参数,一方面可以满足我国养老金系统管理者有效控制长寿风险的要求,另一方面也可以满足养老金计划参与者预期较高的养老金回报的要求.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晓军	中国人民大学应用统计科学研究中心	83	1177	18.0	33.0
2	赵明	中国人民大学统计学院	79	144	6.0	10.0