VaR准确性检验的T检验法

• 作者: 冯长焕 唐宁
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 失败率检验 VaR T检验
• 年，卷（期）: 2015,（1）
• 所属期刊栏目: 数理基础科学
• 页码范围: 83-86
• 页数: 4页
• 分类号: F224.7
• 字数: 3343字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11863/j.suse.2015.01.20

摘要

根据VaR失败率检验法的定义,通过利用组合的方式获取检验样本和构造服从T分布的统计量,得到检验VaR准确性的新方法——T检验法.T检验法所接受的模型不仅在似然比检验法下能被接受,且在同一置信度下T检验法所接受的模型比似然比检验法所接受的模型的准确性更高.最后通过实证分析进一步说明T检验法比似然比检验法能更好地检验VaR的准确性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯长焕	西华师范大学数学与信息学院	69	87	5.0	5.0
2	唐宁	西华师范大学数学与信息学院	6	3	1.0	1.0