正倒向随机比例系统的随机最大值原理

• 作者: 邵殿国
• 来源期刊: 吉林大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机控制 随机最大值原理 正倒向随机比例方程 变分法
• 年，卷（期）: 2015,（3）
• 所属期刊栏目: 数 学
• 页码范围: 451-453
• 页数: 3页
• 分类号: O211.63
• 字数: 1529字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13413/j.cnki.jdxblxb.2015.03.18

摘要

利用经典变分方法、对偶方法和可料倒向随机微分方程，考虑状态方程为正倒向随机比例方程的随机最优控制问题，得到了该问题的随机最大值原理。