基于复杂网络的创业板指数动力学特征分析

• 作者: 任达 刘志刚
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 复杂网络 可视图 创业板指数 赫斯特指数 分形布朗运动
• 年，卷（期）: 2015,（2）
• 页码范围: 224-227
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3380字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.2095-3852.2015.02.023

摘要

创业板指数是创业板市场的晴雨表，从复杂网络的角度出发，对创业板指数时间序列的动力学特征进行研究，利用可视图建网法将创业板指数时间序列转化为复杂网络，并与同时间段中小板指数和深圳成指作比较，揭示其时间序列的运动特征。研究结果表明，3种指数的可视图均为无标度网络，其时间序列均具有分形的特征，时间序列的赫斯特指数与其可视图的幂指数的关系表明，创业板指数的变动并不能由分形布朗运动来描述，而中小板指数和深圳成指近似服从分形布朗运动。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	任达	天津大学管理与经济学部	32	224	11.0	13.0
2	刘志刚	天津大学管理与经济学部	38	320	9.0	16.0