随机区间收益金融市场的无强占优分析

• 作者: 师恪 王瑾
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 随机区间 强占优策略 线性定价测度
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 9-18
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

文章提出了具有随机区间收益的金融市场,在该市场中,证券价格被描述为区间值随机变量,并将研究的金融市场所在的概率空间框架从有限维拓展为一般概率空间,是传统随机市场的推广。在此模型中,提出了强占优策略和线性定价测度的概念,证明了市场无强占优与存在线性定价测度等价的定理,并且研究了随机区间收益市场无强占优与经典市场无占优的关系。该结论既包含经典随机金融市场的结论,又将金融分析推广到随机区间收益金融市场中。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	师恪		23	67	6.0	7.0
2	王瑾		1	0	0.0	0.0