基于经济景气指数对我国经济周期波动转折点的识别

• 作者: 刘旭阳 王金明
• 来源期刊: 数量经济研究
• 学科: 经济
• 关键词: 经济周期 景气指数 转折点 动态因子模型
• 年，卷（期）: sljjyj_2016,（1）
• 页码范围: 1-14
• 页数: 14页
• 分类号: F124

摘要

本文利用NBER传统方法和动态因子模型计算景气指数,并基于B-B法获得转折点信息,作为经济周期波动基准日期的参考。两个景气指数及其转折点日期信息十分接近,共同反映出我国经济周期波动态势,通过对比存在差异的峰谷点信息,发现SW景气指数确定的峰谷点更准确,暂定为我国经济周期波动的基准日期。基于此,本文将我国21世纪这段时期划分为四轮经济周期,前两轮经济周期表现出上升阶段长、下降阶段短的非对称特征,而后两轮经济周期出现了上升阶段短而下降阶段长的非对称特征,我国经济目前正处于第四轮经济周期的收缩阶段。同时,本文考察了马尔可夫转换(MS)方法在我国经济周期转折点识别研究中的适用性,发现MS方法并不适合作为判断我国经济周期转折点信息的方法。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王金明	吉林大学数量经济研究中心	32	546	8.0	23.0
2	刘旭阳	吉林大学商学院	1	0	0.0	0.0