实施Basel Ⅳ对中国商业银行市场风险监管资本的影响——基于Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的比较分析

• 作者: 杜纲 贾正晞
• 来源期刊: 金融论坛
• 关键词: 市场风险 内部模型 风险价值(VaR) 预期尾部损失(ES)
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 页码范围: 71-80
• 页数: 10页
• 语种: 中文

摘要

本文实证分析BaselⅢ与BaselⅣ内部模型的差异.研究表明:中国商业银行采用ES为变量的新模型将大幅降低市场风险监管资本,而旧模型的变量VaR和SVaR在风险管理实践中仍然有效;实施BaselⅣ新模型有利于中国商业银行的经营结构转型和国际竞争力的提升,监管机构应尽早出台实施BaselⅣ的监管办法;商业银行应以实施新模型为契机,向资本节约的金融市场业务转型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜纲		167	2538	26.0	44.0
2	贾正晞		1	0	0.0	0.0