一类带马氏切换与时滞的未定权益模型的对冲策略

• 作者: 张玢玢 胡良剑
• 来源期刊: 南京信息工程大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 对冲 马尔科夫模式切换(马氏切换) 时滞 随机微分方程
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 页码范围: 518-523
• 页数: 6页
• 分类号: O221.63
• 字数: 5461字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13878/j.cnki.jnuist.2016.06.005

摘要

在风险资产服从一类带马尔科夫模式切换（马氏切换）的时滞随机微分方程模型的情形下，考虑了一个以上述风险资产为标的资产的欧式未定权益，利用Esscher变换找到了等价鞅测度，并在此基础上得到该权益价格过程的鞅表示。同时，在资产价格过程的系数满足一定条件的假设下，给出了在由马氏切换的出现而导致的不完备市场中，通过最小化残余风险而求得的最优连续对冲策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡良剑	东华大学理学院	56	163	8.0	11.0
2	张玢玢	东华大学理学院	1	0	0.0	0.0