基于蒙特卡洛模拟的外汇最优策略选择

• 作者: 姚建锋 王亚芬
• 来源期刊: 现代营销
• 关键词: 蒙特卡洛模拟 外汇交易策略 适应性市场假设(AMH)
• 年，卷（期）: 2016,（12）
• 所属期刊栏目: 发展战略
• 页码范围: 7-11
• 页数: 5页
• 字数: 6812字
• 语种: 中文

摘要

为了选择不同外汇市场交易采用的模型,本文使用蒙特卡洛模拟方法比较构建了三种模型(神经网络模型,支持向量机模型,多元适应性回归样条模型)的市场适应性.考虑外汇市场上8种主要的外汇货币,通过方法选择出来的模型进行交易,发现不同的外汇价格时间序列选择模型有所不同,同时得出结论:不同的外汇市场上使用不同的模型会比单一模型获得更高的收益率,这在一定程度上也解释了适应性市场假设(AMH),即单一的投资策略难以应付市场环境的变化.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姚建锋	浙江经济职业技术学院财会金融学院	11	1	1.0	1.0
2	王亚芬	浙江经济职业技术学院财会金融学院	5	5	1.0	2.0