基于ARMA模型的碳排放权交易价格波动实证分析--以深圳排放权交易为例

• 作者: 张雪花 程芃
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: ARMA模型 碳排放权 收益率波动 ARCH族模型
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 418-427
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

环境问题日趋严重,通过促进低碳经济的发展以带动实体经济发展已成为当前各国的共识。本文以深圳碳排放权交易所成交均价为例,在ARMA模型的基础上运用ARCH族模型对碳排放权价格收益率及其波动性进行研究,结果表明:碳排放权收益率存在一定的时滞性,并且存在明显的条件异方差效应,而上述时滞规律可以通过ARMA-GARCH模型进行修正,加以较为准确地描述。最后,使用修正后的模型预测近几期的市场价格。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张雪花	天津工业大学环境经济研究所	50	150	7.0	11.0
2	程芃	天津工业大学环境经济研究所	1	0	0.0	0.0