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相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-Risk
相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-Risk
作者:
冯宇旭
王彬(指导)
胡青
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
VaR
α
(
S
)
相依结构
完全混合
相依风险
摘要:
由于在金融行业中风险一般是以投资组合的形式或者在保险行业是以保单加和的形式存在,并且他们之间并不是独立的,并且相依结构大部分都是未知的,我们不能再用单一风险或者随机变量之间相互独立的方法进行研究,我们需要考虑他们之间的相依结构。在量化风险度量领域,对相依关系不确定情况下风险加和的研究很多,其中主要集中在加和的风险度量。本文主要针对在给定相同的边际分布的情况下,对VaRα(S)(Value-at-Risk)风险度量的相依结构进行了研究,从而得到了在密度单调情形下使得风险加和的VaRα(S) 最小的相依结构,这种相依结构就是在随机变量完全混合时的相依结构,最后本文得到了特殊情况,即两个随机变量完全混合的相依结构及VaRα(S) 的最大值和最小值。
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相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-Risk
来源期刊
统计学与应用
学科
经济
关键词
VaR
α
(
S
)
相依结构
完全混合
相依风险
年,卷(期)
2017,(4)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
492-499
页数
8页
分类号
F2
字数
语种
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
胡青
北京工商大学理学院
2
2
1.0
1.0
2
冯宇旭
北京工商大学理学院
4
7
2.0
2.0
3
王彬(指导)
北京工商大学理学院
1
0
0.0
0.0
传播情况
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2017(0)
参考文献(0)
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引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
VaR
α
(
S
)
相依结构
完全混合
相依风险
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
统计学与应用
主办单位:
汉斯出版社
出版周期:
双月刊
ISSN:
2325-2251
CN:
开本:
出版地:
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
邮发代号:
创刊时间:
语种:
出版文献量(篇)
512
总下载数(次)
3
总被引数(次)
0
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