相依风险下的完全混合与随机变量和的最小Value-at-Risk

• 作者: 冯宇旭 王彬(指导) 胡青
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: VaRα(S) 相依结构 完全混合 相依风险
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 492-499
• 页数: 8页
• 分类号: F2

摘要

由于在金融行业中风险一般是以投资组合的形式或者在保险行业是以保单加和的形式存在,并且他们之间并不是独立的,并且相依结构大部分都是未知的,我们不能再用单一风险或者随机变量之间相互独立的方法进行研究,我们需要考虑他们之间的相依结构。在量化风险度量领域,对相依关系不确定情况下风险加和的研究很多,其中主要集中在加和的风险度量。本文主要针对在给定相同的边际分布的情况下,对VaRα(S)(Value-at-Risk)风险度量的相依结构进行了研究,从而得到了在密度单调情形下使得风险加和的VaRα(S) 最小的相依结构,这种相依结构就是在随机变量完全混合时的相依结构,最后本文得到了特殊情况,即两个随机变量完全混合的相依结构及VaRα(S) 的最大值和最小值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡青	北京工商大学理学院	2	2	1.0	1.0
2	冯宇旭	北京工商大学理学院	4	7	2.0	2.0
3	王彬(指导)	北京工商大学理学院	1	0	0.0	0.0