关于人民币汇率对中国创业板指数影响的实证分析

• 作者: 杨柳
• 来源期刊: 数码设计（下）
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币汇率 创业板指数 VAR模型 资本外流
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 多媒体与教学
• 页码范围: 158-163
• 页数: 6页
• 分类号: F832.5
• 字数: 4392字
• 语种: 中文
• DOI: 10.19551/j.cnki.issn1672-9129.2017.04.041

摘要

本文研究人民币汇率波动对我国创业板指数的影响,将数据分为两个时间阶段(第一阶段:2010年6月1日—2012年12月3日;第二阶段:2012年12月4日—2016年12月23日),引入VAR模型,证明了在第一阶段,人民币汇率与创业板指数之间的同期相关性为正,两者之间不存在协整关系;第二阶段,两者的同期相关性为负,且存在协整关系.通过脉冲响应分析和方差分析,得出人民币汇率波动在长期对创业板指数有显著影响的结论,最后对结论作出了合理解释.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨柳	上海师范大学商学院	2	4	1.0	2.0