分数Brown运动随机固定资产模型数值解的均方散逸性

• 作者: 张启敏 李强 李西宁
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数Brown运动 Bellman-Gronwall型引理 补偿倒向Euler方法 均方散逸
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 632-638
• 页数: 7页
• 分类号: O241.82
• 字数: 3845字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2017.05.012

摘要

讨论一类带分数Brown运动随机固定资产模型数值解的均方散逸性.在一定条件下,根据Itō公式和Bellman-Gronwall型引理,得出了模型具有均方散逸性.分别利用分步倒向Euler方法和补偿倒向Euler方法讨论数值解的均方散逸性,并给出数值解散逸存在的充分条件,通过数值算例对所给出的结论进行验证.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张启敏	北方民族大学数学与信息科学学院	141	341	9.0	13.0
5	李强	北方民族大学数学与信息科学学院	25	46	4.0	5.0
6	李西宁	宁夏大学数学与计算机学院	17	38	4.0	6.0