投资组合优化模型的一个序列凸近似算法

• 作者: 张宏伟 李卫国 梁锡军
• 来源期刊: 大连理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 序列凸近似 凸优化 Monte-Carlo方法
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 321-326
• 页数: 6页
• 分类号: O224
• 字数: 4077字
• 语种: 中文
• DOI: 10.7511/dllgxb201703016

摘要

以CVaR为代表的凸优化投资组合模型近年来引起了广泛研究.为克服传统投资组合模型中凸近似的不足,提出了一个投资组合的DC规划模型.该模型用一个DC函数替代了CVaR模型中的凸近似函数,同时要求所有约束条件在概率意义下成立.进一步地,提出了一个序列凸近似(SCA)算法用于求解DC规划问题,并运用Monte-Carlo方法来实现SCA算法.初步的实验结果表明,因子收益服从"尖峰厚尾"分布时,模型的目标函数值优于采用CVaR近似的目标函数值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张宏伟	大连理工大学数学科学学院	18	89	4.0	9.0
2	李卫国	大连理工大学数学科学学院	4	11	2.0	3.0